如果您在进行外汇交易时遭遇诈骗，首先需要保持冷静，并采取以下步骤：

1、收集证据：收集所有与诈骗有关的文件和通信记录，包括但不限于电子邮件、短信、银行交易记录等。

2、报警：尽快向当地警方报案。提供尽可能多的信息和证据，以便他们能够展开调查。

3、联系银行或支付平台：立即联系您所使用的银行或支付平台，告知他们您的资金被盗用的情况。询问是否有可能冻结相关账户或追回资金。

4、寻求法律援助：咨询专业律师，了解您的权利以及可能采取的法律行动。根据具体情况，可能需要提起诉讼来追回损失的资金。

5、向监管机构报告：如果该外汇交易平台存在非法行为，可以向相关的金融监管机构举报。例如，在中国可以向中国银保监会（CBIRC）报告；在美国则可以向商品期货交易委员会（CFTC）或者证券交易委员会（SEC）举报。

6、防止再次受骗：学习并提高自己的防骗意识，避免将来再次受到类似的欺骗。

请记住，追回被骗资金的过程可能会很漫长且复杂，结果也不一定如人意。因此，在参与任何投资之前，请务必做好充分的研究，选择正规、有信誉的金融机构进行交易。